作者：赵海蕾
[摘 要] 随着我国金融业与国际贸易联系日益紧密，越来越复杂的金融业务摆在金融专业人才面前。而风险管理作为金融学的核心课程，加强风险管理教学，为行业提供更多的风险管理人才，是开设这门课程的意义所在。R软件作为最为流行的统计软件之一，将简要讨论其在风险管理实验教学中所能运用的领域。
[关 键 词] 风险管理；实验教学；金融；R语言
[中图分类号] X820.4 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603（2017）24-0068-01
一、风险管理实验教学的背景
20世纪兴起的风险管理，即使到了现在也依然能体现它强大的适用性，尤其是我国金融业与国际贸易接轨越来越紧密的现在，更多更复杂的金融业务需要大量的专业人才弥补空缺。证券公司、投资银行与商业银行、金融控股企业、期货商、资产管理公司、保险公司等各大型企业集团为了增强对金融风险的控制，纷纷设立保险管理部门，随之而来的就是供不应求的人才市场。他们对金融风险管理方向的人才求贤若渴，可是国内对这方面人才的培养教育力度明显不足，导致人才供给方面很难满足企业需求。供需的不对等带来的企业给予的薪酬大幅上涨。职友集网截止2017年6月的1181378个样本统计数据显示，在金融/证券/投资行业的风险管理岗位平均月薪达到6810元，而北京地区，风险管理岗位的月薪达到16020元。因此，为了满足金融业务相关企业的实际需要，面对随时可能发生的经济危机，为了确保企业在竞争日益激烈的环境中有立足之地，需要开设这门实验教学课程，培养一系列这方面的人才，让他们对风险有着足够敏锐的嗅觉，并采取相应措施将风险降至最低限度。
二、R软件在风险管理实验教学中的应用
风险管理课程作为金融专业的核心课程，是运用现代风险管理方法对企业运营过程中相应的风险甄别和衡量，运用相应的保险技术手段对风险加以控制，力图使成本趋于最小的新兴学科。因此，从事这方面的人才需要掌握的不仅仅是专业知识，更重要的是识别风险，运用相应的金融分析软件对风险进行评估。而R软件本身虽然被归类为统计学软件，因为自身的优势在教学中也能起到相应作用而被推广。
（一）R软件的适用性
R语言诞生于20世纪90年代，它的流行得益于功能广泛的软件包。同其他语言类似，R语言能够灵活地进行数据处理，通过编写相应程序，，便可以输出强大表现力的图表，生动形象地反映数据的相关联系。另外，由于它作为免费的软件，受众性强大，并且任何新颖的东西能够以R软件包的形式展现给大众。因此，R软件的学习并不是闭门造车，它为我们提供了更为广泛的平台，能够与业界甚至国际学术强力联动，甚至国际上相对前沿的研究成果都能很快地以R软件包的形式展现出来，不管是开阔眼界方面，还是提升自身专业水平方面，都大为受益。将它引入风险管理的教学中，不仅可以让他们学习如何利用R软件实现风险的建模，更为重要的是教他们R语言这一终身学习、自我提升能力的有力武器，并且还增强了他们在职场中的竞争力。通过已有的软件包，方便高效地生成相应的模型，然后对模型进行风险评估和分析，大大节约了独立建模的时间，且减少了可能产生的纰漏。
（二）R软件在风险管理实验教学中的应用
风险管理教学中，仅仅让学生學会相应的知识原理是远远不够的，更重要的在于运用这些知识，在上机实验中能否得以应用，这就考查到学生的金融编程能力是否过硬。风险管理的上机实验包括以下四个版块：“金融数据的基本统计操作”“市场风险VAR建模”“信用风险建模”“波动率分析建模”。下面将介绍R软件在这四个版块中的适用领域。
（1）“金融数据的基本统计操作”模块，需要学生运用R语言中的quantmod和fBasics软件包，下载相应金融数据，并进行收益率的计算，通过相应的图表让数据可视化。（2）“市场风险VAR建模”模块，运用Performance Analytics软件包里面的ES和VAR函数，对金融资产的损失分布、预期损失、在险价值以及分位数回归分析。并运用evir软件包进行资产损失的极值分析。（3）“信用风险建模”模块，运用CreditMetrics软件包，进行信用风险分布、信用评级转移风险、信用价差分析和信用在险价值计算。
（4）“波动率分析建模”模块，运用fGarch软件包，进行金融资产组合的波动率建模、期权定价以及构建最小方差组合。
风险管理学在我国仍有大的提升空间，需要借助大量的实践完善，将R软件运用在风险管理实践教学中，让学生运用相关的软件包来分析具体的金融业务，更为快捷高效地分析金融
问题。
参考文献：
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